LMRKTS帮助银行克服SA-CCR采用缺口




纽约和伦敦2021年1月18日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 业界领先的优化和压缩服务提供商LMRKTS宣布完成第三个优化周期。这一优化针对使用巴塞尔银行监管委员会的衡量交易对手信用风险标准方法(SA-CCR)来计算其资本金要求的客户。

随着SA-CCR在全球范围内的实施,银行在交易后对手敞口管理方面面临新的挑战。除了管理复杂的新净额结算集和新的方法之外,银行还必须继续优化和减少仍在使用当前敞口方法(CEM)的交易对手的风险敞口。 分阶段过渡可能会导致优化网络分岔,并为银行的财务资源管理和XVA团队造成更多困难。

自2020年6月以来,LMRKTS的解决方案已经让客户实现了在一个周期内针对CEM和SA-CCR交易对手的合并网络进行优化。“我们对这两种方法进行整体管理的创新方法不仅可使网络保持原状,而且随着其他地区迁移至SA-CCR框架,还可以让网络相应扩展”,LMRKTS总裁兼首席商务官Andrea Ianniello表示, “这项双重目标服务是一个最新实例,体现出LMRKTS主动采取措施来帮助我们的网络适应不断变化的监管环境。”

LMRKTS是一家领先的优化和压缩供应商,利用最优化方法帮助金融机构管理风险和监管资本成本。LMRKTS通过为客户降低资本成本、资产负债表成本和运营成本来促进金融体系的稳定。自推出首款降低十国集团货币风险和杠杆敞口的商业服务以来,LMRKTS已经消除了全球多家最大金融机构之间数万亿美元的债务。LMRKTS由认识到短期风险管理效率低下的前交易员和技术专家创建,并获得世界银行和Motive Partners投资。

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